窦宪另一项惊人举措，是废除了汉武帝以来实行的盐铁专卖。在盐铁专卖政策下，国家通过经营盐铁，填补财政亏空。这是皇权高度集中的必然产物，也是对富商大贾乃至豪强地主的打击，可使之无利可图。由于官吏腐败，这项政策未能达到理想的效果，到东汉时，“吏多不良，动失其便，以违上意”。
窦宪正是豪强势力的代表，早已不满皇室瓜分他们的蛋糕，上台后看皇权削弱，直接就把盐铁专卖给废了，完成一次划时代的改革。在窦宪掌权时期，东汉朝廷允许私人售卖盐铁，而由政府征税，所谓“罢盐铁之禁，纵民煮铸，入税县官”，这一举措成功为窦宪拉拢了地方豪族。
窦宪执政雷厉风行，还性急如火，史书称其“性果急，睚眦之怨莫不报复”。当时，窦太后年轻守寡，难免空虚寂寞冷，勾搭小帅哥，竟在国丧期间与都乡侯刘畅私通，做一些不可描述之事。窦宪知道后，不满妹妹瞒着自己有外遇，更担心刘畅“得幸太后”，会借机插手政治，威胁自己的地位，当即派出刺客将刘畅刺杀。
窦太后一气之下把窦宪关了起来，要他偿命。